1.国别风险评估

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　　国别风险,是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变更及突发事件,导致该国家或地区债务人没有才能或者谢绝偿付金融机构债务,使金融机构在该国家或地区的商业存在遭遇损失,或遭遇其他损失的风险。

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　　国别风险评估框架及办法

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　　A 财政和主权债务风险评估 ·对国家主权债务进行分解剖析,探寻必定时代内,主权债务增加的宏观经济原因,从而对主权债务的变动来源进行量化剖析;

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　　·采取国际监管部门认可的主流风险计量办法VaR办法,对主权债务风险进行计量;

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　　·运用压力测试办法,通过构建合理、全面的情景,剖析一国未来主权债务在不同宏观情景假设下可能的发展远景,针对主权债务风险开展动态、前瞻性研究;

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　　·亲密关注相干范畴学术成果,在财政剖析环节引入前沿办法——代际核算法,综合考量财政政策和代际分配政策的短期影响和长期影响,最终答复在某一国家目前的财政体系下,代际平衡能否实现且如何调整才干达到上述平衡。

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　　B 宏观金融风险评估 ·在全面斟酌资产负债构造的基础上,应用VaR办法考量某国中央银行实际支付才能的软弱性,从而对一国金融体系的安全性及抗击投机的才能给出评估;

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　　·对一国银行体系开展压力测试,通过量化测度信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、银行间沾染风险及第二轮影响等多种类型风险,测试银行体系的抗冲击才能,从而断定检测体系涌现系统性风险的可能性;

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　　·将或有权益剖析法(CCA)创新性运用于宏观金融风险评估,将期权定价理论引入资产负债表研究办法中,将一国国民经济的各个部门视为资产、负债和担保的资产组合,从而测定这些资产组合对于相干市场风险因素的各种冲击的敏感性。

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　　C 政治环境剖析

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　　·通过对某一国家的政治稳固性(包含:政治力气状态、政体成熟度、法律体系完备程度等)、社会安全环境状态(包含:社会文明程度、宗教民族矛盾、恐惧主义活动、自然灾祸等)以及新情势

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　　政治风险(包含贸易保护主义驱动的政治暴力风险、劳工权益引起的政治暴力风险等)等多个角度全面剖析一国政治环境。

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　　D 石油价格波动剖析

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　　·亲密关注国际石油市场供求状态及形势,通过建模预测石油价格走势,并探寻石油价格波动与宏观经济间的传导机制,进而评估其对一国宏观经济的冲击后果。

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　　2.金融机构系统风险评估

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　　金融机构压力测试是一种以量化剖析为主的风险剖析办法,通过测算该机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情形下可能发生的损失,剖析这些损失对该机构盈利才能和资本金带来的负面影响,进而对单个机构、机构集团和金融体系的软弱性做出评估和断定,并采用必要措施。

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　　旗星研发团队通过综合应用敏感性剖析、情景剖析、资产组合压力测试等多种量化剖析办法,客观评估单个金融机构的系统风险。通过金融机构压力测试,我们可以做到:

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　　3.巴塞尔新资本协定实行

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　　旗星公司已经系统控制银行内部资本充分评估程序(ICAAP)的核心技术,可以有效辨认、测量、管理全部银行的各种风险,度量抵抗风险所需的经济资本,生成符合银监会监督检查要求的ICAAP报表、报告及附件。这一技术将有助于商业银行在满足银监会各种监管尺度基础上,形成稳健的资本规划。内部资本充分评估程序(ICAAP)管理系统主要模块包含:

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　　·现状诊断和差距剖析系统 ·风险偏好形成和传导机制的设计 ·本质性风险的辨认、评估和计量(信用风险、市场风险、操作风险 和流动性风险)

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　　·全面风险压力测试技术方案 ·经济资本的计量、分配以及监测考核 ·资本管理系统 ·全面风险管理框架的完美 ·ICAAP报表和报告等的设计　

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